AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii

witold.orzeszko@umk.pl
+48 56 611 4601
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Seminaria Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii

dr hab. Sylwester Bejger

  1. Aplikacje teorii gier niekooperacyjnych w naukach ekonomicznych.
  2. Ilościowe metody wykrywania praktyk antykonkurencyjnych podmiotów gospodarczych.
  3. Kwantyfikacja i optymalizacja ekonomicznych problemów decyzyjnych.
  4. Ilościowe metody optymalizacji w procesach biznesowych.
  5. Nauka o danych w aplikacjach ekonomicznych.
  6. Metody analizy, eksploracji i wizualizacji danych ekonomicznych.
  7. Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP w przedsiębiorstwie.
  8. Tematy proponowane przez uczestników seminarium.

dr Dorota Górecka

  1. Wielokryterialne metody wspomagania decyzji.
  2. Metody wielokryterialne we wspomaganiu negocjacji.
  3. Metody wielokryterialne w zarządzaniu projektami.
  4. Metody wielokryterialne w zarządzaniu środowiskiem.
  5. Wielokryterialne metody wspomagania decyzji strategicznych.
  6. Wielokryterialne wspomaganie decyzji dotyczących międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw.
  7. Zastosowanie analizy wielokryterialnej do oceny projektów.
  8. Zastosowanie analizy wielokryterialnej do oceny działania organizacji charytatywnych.
  9. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka.
  10. Wspomaganie decyzji w zarządzaniu innowacjami.
  11. Wielokryterialna ocena rozwoju regionalnego.

dr Jacek Kwiatkowski

  1. Analiza własności i prognozowanie zmienności finansowych szeregów czasowych.
  2. Zagadnienia związane z występowaniem zjawiska długiej pamięci – modele ARFIMA .
  3. Ilościowe metody zarządzania ryzykiem.
  4. Modele opisujące warunkowe momenty finansowych procesów stochastycznych:- w średniej np. ARIMA, modele przełącznikowe Markowa, progowe itp. – w warunkowej wariancji np. GARCH, zmienności stochastycznej (SV).
  5. Modele rynku kapitałowego.
  6. Zastosowanie narzędzi wnioskowania bayesowskiego (estymacja, testowanie, całkowania numeryczne) do opisu dynamiki procesów finansowych.

dr hab. Witold Orzeszko

  1. Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych (z zakresu przedsiębiorstwa i gospodarki).
  2. Modelowanie rynków finansowych (akcji, walut, instrumentów pochodnych i in.). Analiza techniczna. Inżynieria finansowa.
  3. Metody analizy ryzyka rynkowego.
  4. Zastosowanie teorii chaosu deterministycznego do analizy procesów finansowych i ekonomicznych.
  5. Nieliniowa analiza ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych.
  6. Nieklasyczne (nieparametryczne) metody prognozowania.
  7. Metody uczenia maszynowego w ekonomii i finansach.
  8. Zastosowanie Internetu i technologii informatycznych w biznesie.
  9. Tematy własne – proponowane przez studentów.

prof. dr hab. Józef Stawicki

  1. Prognozowanie na podstawie dynamicznych modeli ekonometrycznych.
  2. Ilościowe metody w badaniu rynku.
  3. Metody skoringowe w ocenie kondycji firm.
  4. Wybrane modele rynku finansowego.
  5. Metody analizy ryzyka na rynku finansowym.
  6. Wybrane modele badania koniunktury gospodarczej.
  7. Wykorzystanie łańcuchów Markowa do analizy zmian struktury wybranych procesów ekonomicznych.
  8. Wykorzystanie metod taksonomicznych do analizy zjawisk przestrzennych i czasowych.
  9. Ustalanie opóźnień w dynamicznych modelach ekonometrycznych.
  10. Metody filtracji w zastosowaniach do procesów ekonomicznych.
  11. Nieklasyczne modele zjawisk ekonomicznych – modele rozmyte, modele chaotyczne.

dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK

  1. Dochody gospodarstw domowych krajów i regionów Unii Europejskiej.
  2. Nierówności dochodów gospodarstw domowych.
  3. Determinanty nierówności dochodowych.
  4. Poziom i jakość życia.
  5. Ubóstwo.
  6. Przemiany ludnościowe w Polsce.
  7. Mobilność przestrzenna ludności i migracje.
  8. Konwergencja gospodarcza.
  9. Procesy demograficzne na świecie i w Polsce.
  10. Demograficzne, ekonomiczne, społeczne, zdrowotne skutki starzenia się populacji w skali mikro i makro.