Seminaria Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii

dr hab. Sylwester Bejger, prof. UMK

1. Aplikacje teorii gier niekooperacyjnych w naukach ekonomicznych.
2. Ilościowe metody wykrywania praktyk antykonkurencyjnych podmiotów gospodarczych.
3. Kwantyfikacja i optymalizacja ekonomicznych problemów decyzyjnych.
4. Ilościowe metody optymalizacji w procesach biznesowych.
5. Nauka o danych w aplikacjach ekonomicznych.
6. Metody analizy, eksploracji i wizualizacji danych ekonomicznych.
7. Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP w przedsiębiorstwie.
8. Tematy proponowane przez uczestników seminarium.

dr Dorota Górecka

1. Wielokryterialne metody wspomagania decyzji.
2. Metody wielokryterialne we wspomaganiu negocjacji.
3. Metody wielokryterialne w zarządzaniu projektami.
4. Metody wielokryterialne w zarządzaniu środowiskiem.
5. Wielokryterialne metody wspomagania decyzji strategicznych.
6. Wielokryterialne wspomaganie decyzji dotyczących międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw.
7. Zastosowanie analizy wielokryterialnej do oceny projektów.
8. Zastosowanie analizy wielokryterialnej do oceny działania organizacji charytatywnych.
9. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka.
10. Wspomaganie decyzji w zarządzaniu innowacjami.
11. Wielokryterialna ocena rozwoju regionalnego.

dr Mateusz Jankiewicz

1. Analiza zmian poziomu i struktury konsumpcji gospodarstw domowych.
2. Ocena poziomu życia ludności.
3. Ocena zrównoważonego rozwoju gospodarek w kontekście osiągania jej celów (SDGs) oraz jednoczesnego rozwoju w aspekcie środowiskowym, społecznym i ekonomicznym.
4. Wielowymiarowa analiza zjawisk społeczno-gospodarczych.
5. Modelowanie przestrzennej struktury procesów ekonomicznych oraz zależności między nimi.
6. Modelowanie zależności makroekonomicznych z uwzględnieniem interakcji pomiędzy sąsiadującymi jednostkami terytorialnymi.
7. Zastosowanie narzędzi statystyki i ekonometrii przestrzennej w badaniach ekonomicznych.
8. Tematy zaproponowane przez studentów.

dr hab. Witold Orzeszko, prof. UMK

1. Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych (z zakresu przedsiębiorstwa i gospodarki).
2. Modelowanie rynków finansowych (akcji, walut, instrumentów pochodnych i in.). Analiza techniczna. Inżynieria finansowa.
3. Metody analizy ryzyka rynkowego.
4. Zastosowanie teorii chaosu deterministycznego do analizy procesów finansowych i ekonomicznych.
5. Nieliniowa analiza ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych.
6. Nieklasyczne (nieparametryczne) metody prognozowania.
7. Metody uczenia maszynowego w ekonomii i finansach.
8. Zastosowanie Internetu i technologii informatycznych w biznesie.
9. Tematy własne – proponowane przez studentów.

prof. dr hab. Józef Stawicki

1. Prognozowanie na podstawie dynamicznych modeli ekonometrycznych.
2. Ilościowe metody w badaniu rynku.
3. Metody skoringowe w ocenie kondycji firm.
4. Wybrane modele rynku finansowego.
5. Metody analizy ryzyka na rynku finansowym.
6. Wybrane modele badania koniunktury gospodarczej.
7. Wykorzystanie łańcuchów Markowa do analizy zmian struktury wybranych procesów ekonomicznych.
8. Wykorzystanie metod taksonomicznych do analizy zjawisk przestrzennych i czasowych.
9. Ustalanie opóźnień w dynamicznych modelach ekonometrycznych.
10. Metody filtracji w zastosowaniach do procesów ekonomicznych.
11. Nieklasyczne modele zjawisk ekonomicznych – modele rozmyte, modele chaotyczne.

dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK

1. Dochody gospodarstw domowych krajów i regionów Unii Europejskiej.
2. Nierówności dochodów gospodarstw domowych.
3. Determinanty nierówności dochodowych.
4. Poziom i jakość życia.
5. Ubóstwo.
6. Przemiany ludnościowe w Polsce.
7. Mobilność przestrzenna ludności i migracje.
8. Konwergencja gospodarcza.
9. Procesy demograficzne na świecie i w Polsce.
10. Demograficzne, ekonomiczne, społeczne, zdrowotne skutki starzenia się populacji w skali mikro i makro.