Seminaria Katedry Ekonometrii i Statystyki

dr hab. Piotr Fiszeder, prof. UMK

I. Analiza techniczna w inwestowaniu na giełdzie

1. Zagadnienia związane z analizą trendu. Narzędzia służące do rozpoznawania trendu.
2. Wykresy liniowe, świecowe.
3. Formacje cenowe.
4. Wskaźniki techniczne: średnie ruchome, oscylatory.
5. Teoria Elliotta.
6. Liczby Fibonacciego.
7. Analiza cykli.
8. Zasady zarządzania pieniędzmi.
9. Taktyka zawierania transakcji. Narzędzia służące do wyboru momentu otwierania i zamykania pozycji.
10. Systemy transakcyjne w inwestowaniu na giełdzie.

II. Zagadnienia finansowe

1. Efektywność rynku.
2. Miary ryzyka.
3. Value at Risk – wartość narażona na ryzyko.
4. Współczynnik beta. Model Sharpe’a.
5. Oczekiwana stopa zwrotu a ryzyko.
6. Analiza zależności pomiędzy indeksami rynków akcji na świecie. Efekt contagion.
7. Efekty kalendarzowe, anomalie rynkowe.
8. Analiza portfelowa. Model Markowitza.
9. Model CAPM.
10. Model APT.
11. Instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje.
12. Podstawowe strategie inwestycyjne.
13. Hedging czyli zabezpieczanie przed ryzykiem.
14. Modelowanie i prognozowanie stóp zwrotu.
15. Modelowanie i prognozowanie zmienności.

III. Ekonometria finansowa

1. Statystyczne i ekonometryczne własności procesów finansowych
2. Modele opisujące średnie procesów finansowych, np. ARIMA, AR.
3. Modele opisujące zależności między procesami finansowymi, np. model zgodny, model regresji, model ADL, model VAR, model korekty błędem.
4. Modele opisujące zmienność, np. modele GARCH, Stochastic volatility, procedura RiskMetrics.

IV. Inne zastosowania metod ilościowych w ekonomii

dr hab. Joanna Górka

1. Prognozowanie sprzedaży w przedsiębiorstwie.
2. Analiza i zarządzanie portfelem.
3. Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych (procesów stóp zwrotu, indeksów giełdowych, kursów walutowych, stóp procentowych).
4. Zarządzanie ryzykiem rynkowym.
5. Analiza procesów makroekonomicznych (inflacji, bezrobocia, wzrostu gospodarczego).
6. Analiza porównawcza jednostek terytorialnych (np. ocena stanu infrastruktury służby zdrowia, ocena ogólnego poziomu rozwoju, ocena jakości życia w poszczególnych gminach, powiatach, województwach).
7. Propozycje własnych tematów.

 

prof. dr hab. Tadeusz Kufel

1. Analiza cykliczności zjawisk ekonomicznych, na przykładzie danych miesięcznych, tygodniowych, dziennych.
2. Prognozowanie zjawisk gospodarczych.
3. Analiza porównawcza jednostek terytorialnych (np. województwa, powiaty, gminy) z wykorzystaniem metod statystycznych i taksonomicznych.
4. Wykorzystanie metod klasyfikacji do budowy rankingów jednostek administarcyjnych i ekonomicznych.
5. Rola internetu w rozwoju przedsiębiorstwa; rola Internetu w promocji produktu i firmy; e-marketing, e-handel, e-banki i inne.
6. Internet jako źródło informacji ekonomicznej (np.: o giełdach towarowych, walutowych i innych).
7. oraz tematy własne realizowane na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

 

dr hab. Witold Orzeszko

1. Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych (z zakresu przedsiębiorstwa i gospodarki).
2. Modelowanie rynków finansowych (akcji, walut, instrumentów pochodnych i in.). Analiza techniczna. Inżynieria finansowa.
3. Metody analizy ryzyka rynkowego.
4. Zastosowanie teorii chaosu deterministycznego do analizy procesów finansowych i ekonomicznych.
5. Nieliniowa analiza ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych.
6. Nieklasyczne (nieparametryczne) metody prognozowania.
7. Zastosowanie Internetu i technologii informatycznych w biznesie.
8. Tematy własne – proponowane przez studentów.

 

prof. dr hab. Magdalena Osińska

1. Analiza gospodarności w przedsiębiorstwie

• analiza sprawozdań finansowych,
• analiza ekonomiczno-finansowa,
• analiza produkcji, kosztów, wydajności pracy, płac, wyniku finansowego.

2. Prognozowanie sprzedaży w przedsiębiorstwie.

3. Analiza procesów makroekonomicznych (bezrobocie, inflacja, PKB)

4. Analiza trendu i sezonowości, badanie innych własności szeregów czasowych, modelowanie zależności między ekonomicznymi szeregami czasowymi.

5. Analiza procesów finansowych, giełda papierów wartościowych, kursy walutowe

6. Analiza portfelowa.

7. Problem ryzyka i inżynieria finansowa.

8. Badanie koniunktury w gospodarce narodowej i w branżach.

9. Procesy globalizacyjne w gospodarce.

Istnieje możliwość realizacji tematów w zależności od potrzeb, inicjatyw i zainteresowań studentów.

dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK

1. Prognozowanie zjawisk makroekonomicznych (np. bezrobocia, inflacji, PKB, inwestycji) na podstawie:
   · modeli podstawowych: trendu, wahań cyklicznych i autoregresji,
   · na podstawie modeli przyczynowo-skutkowych
2. Analiza koniunktury w Polsce (wg sektorów i branż oraz wg układu województw).
3. Prognozowanie kursów walutowych.
4. Badanie poziomu życia w Polsce (w poszczególnych gminach, powiatach, województwach) oraz pozostałych krajach UE z wykorzystaniem metod taksonomicznych.
5. Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w układzie województw, powiatów, gmin, z wykorzystaniem metod klasyfikacji (tworzenie rankingów jednostek administracyjnych).
6. Badanie zmian struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w czasie na podstawie danych budżetów gospodarstw domowych rejestrowanych przez GUS.
7. Ekonometryczna analiza rynku motoryzacyjnego w Polsce.
8. Analiza sprzedaży według tradycyjnej i internetowej formy sprzedaży.
9. Analiza aktywności użytkowników Internetu w Polsce.
10. Analiza tendencji sprzedaży internetowej.
11. Prognozowanie kierunku zmian koncentracji działalności gospodarczej w Polsce.
12. Analiza procesów upodabniania struktur gospodarczych Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej.
13. Metody analizy rozwoju regionalnego.
14. Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych za pomocą metody indeksowej.
15. Propozycje własnych tematów dotyczących konkretnych podmiotów gospodarczych.

prof. dr hab. Józef Stawicki

1. Prognozowanie na podstawie dynamicznych modeli ekonometrycznych.
2. Ilościowe metody w badaniu rynku.
3. Metody skoringowe w ocenie kondycji firm.
4. Wybrane modele rynku finansowego.
5. Metody analizy ryzyka na rynku finansowym.
6. Wybrane modele badania koniunktury gospodarczej.
7. Wykorzystanie łańcuchów Markowa do analizy zmian struktury wybranych procesów ekonomicznych.
8. Wykorzystanie metod taksonomicznych do analizy zjawisk przestrzennych i czasowych.
9. Ustalanie opóźnień w dynamicznych modelach ekonometrycznych.
10. Metody filtracji w zastosowaniach do procesów ekonomicznych.
11. Nieklasyczne modele zjawisk ekonomicznych – modele rozmyte, modele chaotyczne.

dr hab. Elżbieta Szulc, prof. UMK

1. Badania przekrojowe i przestrzenne, a także dynamiczne, dotyczące przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, jednostek administracyjno-terytorialnych. Na przykład, porządkowanie przedsiębiorstw, jednostek terytorialnych pod względem potencjału ekonomicznego, poziomu rozwoju (zastosowanie metod porządkowania liniowego w oparciu o syntetyczne miary rozwoju). Statystyczne i dynamiczne porównania międzyregionalne. Klasyfikacja i grupowanie jednostek (metody taksonomiczne, analiza dyskryminacji). Wzorce rozwoju. Identyfikacja czynników rozwoju i opóźnień czasowych między jednostkami terytorialnymi.
2. Analiza dynamiki zjawisk. Zastosowanie indeksów statystycznych. Wyznaczanie średniego tempa zmian zjawisk w czasie. Badania trendów, sezonowości i autozależności w przebiegu zjawisk ekonomicznych. Badanie zależności między zjawiskami.
3. Badania przestrzennego i przestrzenno-czasowego zróżnicowania zjawisk. Przestrzenne i przestrzenno-czasowe rozkłady wielkości makroekonomicznych (np. PKB, bezrobocie, inflacja). Identyfikacja trendów przestrzennych i przestrzenno-czasowych. Wykrywanie autokorelacji przestrzennej.
4. Badania rynku. Ocena pozycji firmy na rynku i jej zmiany w czasie. Prognozowanie udziału w rynku. Analiza dyskryminacyjna, skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych. Prognozy sprzedaży. Ocena skuteczności działań marketingowych.
5. Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Prognozy różnych charakterystyk przedsiębiorstwa (prognozy wielkości produkcji, kosztów, wielkości zatrudnienia, sprzedaży, dochodów). Prognozy otoczenia przedsiębiorstwa (PKB, inflacja, bezrobocie, produkcja przemysłowa, spożycie).
6. Ekonometryczne modelowanie procesów ekonomicznych i zależności między procesami. Prognozy procesów ekonomicznych na podstawie modeli struktury tych procesów. Prognozy na podstawie ekonometrycznych modeli przyczynowo-opisowych.
7. Inne zagadnienia zaproponowane przez studentów

prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski

1. Analiza i prognozowanie przychodów ze sprzedaży w przedsiębiorstwie
2. Analiza i prognozowanie kosztów w przedsiębiorstwie
3. Analiza indywidualnej wydajności pracy jako instrument polityki kadrowej w przedsiębiorstwie
4. Analiza i prognozowanie zespołowej wydajności pracy
5. Analiza i prognozowanie pracochłonności produkcji
6. Badanie struktury i dynamiki dochodów
7. Badanie struktury i dynamiki bezrobocia na przykładzie powiatu…….
8. Badanie prawidłowości kształtowania się depozytów bankowych na przykładzie …………….
9. Badanie prawidłowości kształtowania się kredytów bankowych na przykładzie
10. Wpływ instrumentów marketingowych na przychody ze sprzedaży w przedsiębiorstwie
11. Funkcja produkcji
12. Analiza progu rentowności wyrobu
13. Analiza progu rentowności przedsiębiorstwa
14. Ekonometryczna analiza popytu
15. Ekonometryczna analiza cen
16. Ekonometryczna analiza oddziaływania konkurencji na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa
17. Analiza substytucji czynników produkcji w przedsiębiorstwie
18. Analiza kursów akcji grup „spółek giełdowych”
19. Analiza ekonomicznej efektywności „spółki giełdowej”
20. Ekonometryczna analiza kosztów jednostkowych wyrobów
21. Badanie prawidłowości kształtowania się stóp procentowych w banku komercyjnym
22. Ekonometryczny model przedsiębiorstwa na przykładzie ……..
23. Analiza i prognozowanie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa
24. Analiza i prognozowanie skuteczności windykacji wierzytelności w przedsiębiorstwie
25. Analiza i prognozowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie
26. Analiza substytucyjności i komplementarności czynników produkcji w przedsiębiorstwie
27. Optymalizacja sieci transportowej przedsiębiorstwa
28. Optymalizacja struktury asortymentowej produkcji
29. Optymalizacja rozkroju lub diety

 

dr Jacek Kwiatkowski

1. Analiza własności i prognozowanie zmienności finansowych szeregów czasowych.
2. Zagadnienia związane z występowaniem zjawiska długiej pamięci – modele ARFIMA .
3. Ilościowe metody zarządzania ryzykiem.
4. Modele opisujące warunkowe momenty finansowych procesów stochastycznych:- w średniej np. ARIMA, modele przełącznikowe Markowa, progowe itp.- w warunkowej wariancji np. GARCH, zmienności stochastycznej (SV).
5. Modele rynku kapitałowego.
6. Zastosowanie narzędzi wnioskowania bayesowskiego (estymacja, testowanie, całkowania numeryczne) do opisu dynamiki procesów finansowych.

 

dr Michał Pietrzak

1. Badania przestrzennego i przestrzenno-czasowego zróżnicowania podstawowych procesów ekonomicznych.
2. Ekonometryczne modelowanie procesów finansowych:
   – modelowanie podstawowych własności procesów finansowych,
   – modelowanie zmienności procesów finansowych,
   – modele zależności między procesami finansowymi.
3. Analiza portfelowa.
4. Inżynieria finansowa.

Seminarium doktorskie – prof. dr hab. M.Osińska, prof. dr hab. J.Stawicki.