Pracownicy Katedry Ekonometrii i Statystyki
dr Marcin Fałdziński
Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus1/42
Autorzy: Fałdziński Marcin, Fiszeder Piotr, Orzeszko Witold.
Tytuł oryginału: Forecasting volatility of energy commodities : comparison of GARCH models with support vector regression.
Czasopismo: Energies
Rocznik: 2021
Szczegóły: Vol. 14 no. 1
Opis fizyczny: Art. no. 6 S. 1-18, tab., wykr.
Uwagi: 10.3390/en
Impact Factor: 3.004
Punktacja MNiSW: 140.000
2/42
Autorzy: Fałdziński Marcin, Osińska Magdalena, Zalewski Wojciech.
Tytuł oryginału: Extreme value theory in application to delivery delays.
Czasopismo: Entropy
Rocznik: 2021
Szczegóły: Vol. 23 no. 7
Opis fizyczny: Art. no. 788 S. 1-15, tab., wykr.
Uwagi: 10.3390/e
Impact Factor: 2.524
Punktacja MNiSW: 100.000
3/42
Autorzy: Boehlke Jerzy, Fałdziński Marcin, Gałecki Maciej, Osińska Magdalena.
Tytuł oryginału: Searching for factors of accelerated economic growth : the case of Ireland and Turkey.
Czasopismo: European Research Studies Journal
Rocznik: 2020
Szczegóły: Vol. 23 no. 1
Opis fizyczny: S. 292-304, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.35808/ersj
Punktacja MNiSW: 100.000
4/42
Autorzy: Fałdziński Marcin, Osińska Magdalena.
Tytuł oryginału: The use of range-based volatility estimators in testing for Granger causality in risk on international capital markets.
Czasopismo: Journal of Risk Model Validation
Rocznik: 2020
Szczegóły: Vol. 14 no. 3
Opis fizyczny: S. 1-27, tab., wykr.
Impact Factor: 0.357
Punktacja MNiSW: 40.000
5/42
Autorzy: Fałdziński Marcin.
Tytuł oryginału: Testing for structural breaks in macroeconomic processes of growth.
Tytuł całości: Economic miracles in the European economies / ed. Magdalena Osińska.
Adres wydawniczy: Cham, Springer International Publishing : 2019
Opis fizyczny: S. 125-150, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 20.000
6/42
Autorzy: Boehlke Jerzy, Fałdziński Marcin, Gałecki Maciej, Osińska Magdalena.
Tytuł oryginału: Econometric analysis of economic miracles in selected economies using TECM approach.
Tytuł całości: Economic miracles in the European economies / ed. Magdalena Osińska.
Adres wydawniczy: Cham, Springer International Publishing : 2019
Opis fizyczny: S. 175-230, tab., wykr.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 20.000
7/42
Autorzy: Fiszeder Piotr, Fałdziński Marcin.
Tytuł oryginału: Improving forecasts with the co-range dynamic conditional correlation model.
Czasopismo: Journal of Economic Dynamics & Control
Rocznik: 2019
Szczegóły: Vol. 108
Opis fizyczny: Art. no. 103736 S. 1-16, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Impact Factor: 1.204
Punktacja MNiSW: 140.000
8/42
Autorzy: Fiszeder Piotr, Fałdziński Marcin, Molnár Peter.
Tytuł oryginału: Range-based DCC models for covariance and value-at-risk forecasting.
Czasopismo: Journal of Empirical Finance
Rocznik: 2019
Szczegóły: Vol. 54
Opis fizyczny: S. 58-76, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.1016/j.jempfin
Impact Factor: 1.566
Punktacja MNiSW: 100.000
9/42
Autorzy: Meluzín Tomáš, Fałdziński Marcin, Pietrzak Michał Bernard, Balcerzak Adam P., Zinecker Marek.
Tytuł oryginału: The use of backtesting in assessment of the value-at-risk on Unites States, Great Britain and German capital markets.
Tytuł całości: European Financial Systems 2018, proceedings of the 15th International Scientific Conference, June 25-26, 2018 Brno, Czech Republic / [ed. by Josef Nešleha, Filip Hampl, Miroslav Svoboda].
Adres wydawniczy: Brno, Masaryk University : 2018
Opis fizyczny: S. 395-401, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 15.000
10/42
Autorzy: Zinecker Marek, Pietrzak Michał Bernard, Fałdziński Marcin, Balcerzak Adam P., Meluzín Tomáš.
Tytuł oryginału: The use of tests LRuc, LRind, LRcc on example of estimation of the Value-at-Risk for WIG, DAX and DJIA indices.
Tytuł całości: Mathematical Methods in Economics MME 2018, 36th International Conference, Jindřichův Hradec, September 12-14, 2018 : conference proceedings / eds.: Lucie Váchová, Václav Kratochvíl.
Adres wydawniczy: Praha, MatfyzPress Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University : 2018
Opis fizyczny: S. 636-641, tab.
Punktacja MNiSW: 5.000
11/42
Autorzy: Zinecker Marek, Meluzín Tomáš, Fałdziński Marcin, Balcerzak Adam P., Pietrzak Michał Bernard.
Tytuł oryginału: The use of backtesting binominal tests in assesment of the value-at-risk on German and Polish capital markets.
Tytuł całości: Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics, Multiple Criteria Decision Making XIX, 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia / [ed.: Marian Reiff, Pavel Gežík].
Adres wydawniczy: Bratislava, Letra Edu : 2018
Opis fizyczny: S. 390-397
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 15.000
12/42
Autorzy: Zinecker Marek, Fałdziński Marcin, Meluzín Tomáš, Pietrzak Michał Bernard, Balcerzak Adam P..
Tytuł oryginału: Application of tests Juc, Jcc and Jind for checking the correctness of the value-at-risk : an example of United States and German capital markets.
Tytuł całości: The 12th International Days of Statistics and Economics, September 6-8, 2018, Prague, Czech Republic, conference proceedings / ed. by Tomáš Löster, Tomáš Pavelka.
Adres wydawniczy: Slaný, Melandrium : 2018
Opis fizyczny: S. 2054-2063, tab.
Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 15.000
13/42
Autorzy: Boehlke Jerzy, Fałdziński Marcin, Gałecki Maciej, Osińska Magdalena.
Tytuł oryginału: Economic growth in Ireland in 1980-2014 : a threshold cointegration approach.
Czasopismo: Argumenta Oeconomica
Rocznik: 2018
Szczegóły: nr 2 (41)
Opis fizyczny: S. 157-188, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.15611/aoe
Impact Factor: 0.347
Punktacja MNiSW: 15.000
14/42
Autorzy: Fałdziński Marcin.
Tytuł oryginału: Backtesting value-at-risk for multiple risk levels : a lexicographic ordering approach.
Tytuł całości: Mathematical methods in economics 2017, proceedings of the 35th International Conference, 13th-15th September 2017, Hradec Králové, Czech Republic / [ed. Pavel Pražák].
Adres wydawniczy: Hradec Králové, University of Hradec Králové : 2017
Opis fizyczny: S. 155-160, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 15.000
15/42
Autorzy: Pietrzak Michał Bernard, Fałdziński Marcin, Balcerzak Adam P., Meluzín Tomáš, Zinecker Marek.
Tytuł oryginału: Short-term shocks and long-term relationships of interdependencies among Central European capital markets.
Czasopismo: Economics & Sociology
Rocznik: 2017
Szczegóły: Vol. 10 no. 1
Opis fizyczny: S. 61-77, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.14254/2071-789X
Punktacja MNiSW: 15.000
16/42
Autorzy: Boehlke Jerzy, Fałdziński Marcin, Gałecki Maciej, Osińska Magdalena.
Tytuł oryginału: Dynamics of economic growth in Ireland in 1980-2014.
Czasopismo: Naučno-Tehničeskie Vedomosti SPbGPU. Ekonomičeskie Nauki
Rocznik: 2017
Szczegóły: T. 10 no. 2
Opis fizyczny: S. 7-20, tab., wykr.; streszcz. ros.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.18721/JE
Punktacja MNiSW: 1.000
17/42
Autorzy: Balcerzak Adam P., Fałdziński Marcin, Meluzín Tomáš, Pietrzak Michał Bernard, Zinecker Marek.
Tytuł oryginału: Interdependence among capital markets of Germany, Poland and Balitic States : application of DCC-GARCH model.
Tytuł całości: 8th International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks, VŠB-TU of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Finance, Ostrava, 5th-6th September 2016, proceedings. Part 1.
Adres wydawniczy: Ostrava, Technical University of Ostrava : 2016
Opis fizyczny: S. 28-36, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 5.000
18/42
Autorzy: Fałdziński Marcin, Balcerzak Adam P., Meluzín Tomáš, Pietrzak Michał Bernard, Zinecker Marek.
Tytuł oryginału: Cointegration of interdependencies among capital markets of chosen Visegrad countries and Germany.
Tytuł całości: Mathematical methods in economics 2016, proceedings of the 34th International Conference, 6th-9th September 2016, Liberec, Czech Republic / eds. Aleš Kocourek, Miroslav Vavroušek.
Adres wydawniczy: Liberec, Technical University of Liberec : 2016
Opis fizyczny: S. 189-194, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 5.000
19/42
Autorzy: Boehlke Jerzy, Fałdziński Marcin, Gałecki Maciej, Osińska Magdalena.
Tytuł oryginału: Economic miracles in light of institutional economics.
Tytuł całości: Proceedings of the 6th EACO International Scientific Conference, December 8-9, 2016, Krakow, Poland / ed.: Zuzana Machová.
Adres wydawniczy: Ostrava, European Association Comenius - EACO & VŠEO : 2016
Opis fizyczny: S. 17-30, wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 5.000
20/42
Autorzy: Zinecker Marek, Balcerzak Adam P., Fałdziński Marcin, Meluzín Tomáš, Pietrzak Michał Bernard.
Tytuł oryginału: Application of DCC-GARCH model for analysis of interrelations among capital markets of Poland, Czech Republic and Germany.
Tytuł całości: Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVIII), 25th May - 27th May 2016, Vrátna, Slovakia / ed.: Marian Reiff, Pavel Gežík.
Adres wydawniczy: Bratislava, Letra Interactive : 2016
Opis fizyczny: S. 416-420, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
21/42
Autorzy: Fałdziński Marcin, Osińska Magdalena.
Tytuł oryginału: Volatility estimators in econometric analysis of risk transfer on capital markets.
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Rocznik: 2016
Szczegóły: Vol. 16
Opis fizyczny: S. 21-35, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.12775/DEM
Punktacja MNiSW: 13.000
22/42
Autorzy: Balcerzak Adam P., Fałdziński Marcin, Pietrzak Michał Bernard, Meluzín Tomáš, Zinecker Marek.
Tytuł oryginału: Analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Czasopismo: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik: 2016
Szczegóły: Nr 45 t. 1
Opis fizyczny: S. 11-28, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Tytuł tomu: Metody ilościowe w ekonomii. T. 1.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.18276/sip
Punktacja MNiSW: 9.000
23/42
Autorzy: Boehlke Jerzy, Fałdziński Marcin, Gałecki Maciej, Osińska Magdalena.
Tytuł oryginału: Economic growth in Ireland in 1980-2014 as an example of economic miracle : a threshold cointegration approach.
Tytuł całości: Economic crises with special emphasis on institutional conditions, 6th scientific conference Economics and law, 15-16 September 2015, Toruń / ed. by Ilona Pietryka.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015
Opis fizyczny: S. 19-20
24/42
Autorzy: Fałdziński Marcin, Pietrzak Michał Bernard.
Tytuł oryginału: The multivariate DCC-GARCH model with interdependence among markets in conditional variances' equations.
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Rocznik: 2015
Szczegóły: T. 62 nr 4
Opis fizyczny: S. 397-413, tab., wykr.; streszcz. pol.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 14.000
25/42
Autorzy: Osińska Magdalena, Fałdziński Marcin.
Tytuł oryginału: Econometric analysis of risk transfer between Central Asian currencies.
Tytuł całości: Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj Internet-konferencii "Problemy sovremennoj ékonomiki i obrazovaniâ", 6-7 fevralâ 2014 g. T. 1 = Materials of the international scientific and practical Internet conference "Problems of the modern economy and education", February 6-7, 2014. Vol. 1 / red. V. A. Korvâkov [et al.].
Adres wydawniczy: Almaty, Almatinskaâ Akademiâ Ékonomiki i Statistiki : 2014
Opis fizyczny: S. 89-95, tab., wykr.
26/42
Autorzy: Fałdziński Marcin.
Tytuł oryginału: Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014
Opis fizyczny: 162 s., tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr. s. 118-126.
Punktacja MNiSW: 20.000
27/42
Autorzy: Fałdziński Marcin.
Tytuł oryginału: Analiza transferu ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami finansowymi z zastosowaniem przyczynowości w ryzyku w sensie Grangera.
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Rocznik: 2014
Szczegóły: T. 61 nr 4
Opis fizyczny: S. 433-448, tab.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 8.000
28/42
Autorzy: Osińska Magdalena, Fałdziński Marcin, Zdanowicz Tomasz.
Tytuł oryginału: Econometric evaluation of risk at the Shanghai stock exchange.
Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Rocznik: 2013
Szczegóły: Z. 292
Opis fizyczny: S. 61-76, tab.; streszcz. pol.
Uwagi: Tytuł tomu: Spatial econometrics and regional economics analysis / ed. by Bogdan Suchecki.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
29/42
Autorzy: Osińska Magdalena, Fałdziński Marcin, Zdanowicz Tomasz.
Tytuł oryginału: Analiza zależności między procesami fundamentalnymi a rynkiem kapitałowym w Chinach.
Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rocznik: 2013
Szczegóły: Nr 278
Opis fizyczny: S. 161-168, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Tytuł tomu: Taksonomia 20: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 7.000
30/42
Autorzy: Osińska Magdalena, Fałdziński Marcin.
Tytuł oryginału: Are currencies in Central Asian states related? An econometric study of Granger causality in risk.
Czasopismo: Statistika, Učet i Audit
Rocznik: 2013
Szczegóły: no. 4 (51)
Opis fizyczny: S. 91-97, tab.; wykr.; streszcz. ros.
Punktacja MNiSW: 4.000
31/42
Autorzy: Osińska Magdalena, Fałdziński Marcin, Zdanowicz Tomasz.
Tytuł oryginału: Analiza zależności między procesami fundamentalnymi a rynkiem kapitałowym w Chinach.
Tytuł całości: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, XXI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, XXVI Konferencja Taksonomiczna, Lipowy Most, 10-12 września 2012 r. : streszczenia / [red. nauk. Joanicjusz Nazarko, Joanna Ejdys].
Adres wydawniczy: Białystok, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej : 2012
Opis fizyczny: S. 75
Uwagi: Bibliogr.
32/42
Autorzy: Osińska Magdalena, Fałdziński Marcin, Zdanowicz Tomasz.
Tytuł oryginału: Econometric analysis of the risk transfer in capital markets : the case of China.
Czasopismo: Argumenta Oeconomica
Rocznik: 2012
Szczegóły: nr 2 (29)
Opis fizyczny: S. 139-163, il., tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Impact Factor: 0.031
Punktacja MNiSW: 15.000
33/42
Autorzy: Fałdziński Marcin, Osińska Magdalena, Zdanowicz Tomasz.
Tytuł oryginału: Detecting risk transfer in financial markets using different risk measures.
Czasopismo: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Rocznik: 2012
Szczegóły: Vol. 4 no. 1
Opis fizyczny: S. 45-64, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 5.000
34/42
Autorzy: Fałdziński Marcin.
Tytuł oryginału: Modelling extreme-value dependence on the financial market in China.
Tytuł całości: Contemporary issues in economy, after the crisis? International conference, 13-14 May 2011, Toruń, Poland / ed. by Adam P. Balcerzak.
Adres wydawniczy: Toruń, Polish Economic Society. Branch : 2011
Opis fizyczny: S. 63
35/42
Autorzy: Fałdziński Marcin.
Tytuł oryginału: On the empirical importance of the spectral risk measure with extreme value theory approach.
Tytuł całości: Financial markets, principles of modelling forecasting and decision-making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński.
Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2011
Opis fizyczny: S. 73-86, tab., wykr.
Seria: (FindEcon Monograph Series ;no. 9)
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 5.000
36/42
Autorzy: Fałdziński Marcin.
Tytuł oryginału: Zastosowanie zmodyfikowanej metody POT z modelami zmienności do oceny ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym.
Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
Rocznik: 2009
Szczegóły: Z. 39
Opis fizyczny: S. 237-246, tab.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 4.000
37/42
Autorzy: Fałdziński Marcin.
Tytuł oryginału: Application of modified POT method with volatility model for estimation of risk measures.
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Rocznik: 2009
Szczegóły: Vol. 9
Opis fizyczny: S. 119-127, tab.; streszcz. pol.
Uwagi: Bibliogr.
38/42
Autorzy: Fałdziński Marcin.
Tytuł oryginału: Szacowanie prawdopodobnej maksymalnej straty przy zastosowaniu teorii wartości ekstremalnych : na przykładzie indeksów giełdowych.
Czasopismo: Equilibrium
Rocznik: 2009
Szczegóły: Vol. 2 no. 1
Opis fizyczny: S. 51-59, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
39/42
Autorzy: Fałdziński Marcin.
Tytuł oryginału: Metoda bloków i indeks ekstremalny w teorii wartości ekstremalnych.
Tytuł całości: Konkurencyjność gospodarki Polski / pod red. nauk. Adama P. Balcerzaka i Elżbiety Rogalskiej.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008
Opis fizyczny: S. 221-229, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
40/42
Autorzy: Fałdziński Marcin.
Tytuł oryginału: Model warunkowej zmienności wartości ekstremalnych CEVV.
Tytuł całości: Współczesne trendy w ekonometrii / red. nauk. Zygmunt Zieliński.
Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP : 2008
Opis fizyczny: S. 201-212, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 2.000
41/42
Autorzy: Osińska Magdalena, Fałdziński Marcin.
Tytuł oryginału: GARCH and SV models with application of extreme value theory.
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Rocznik: 2008
Szczegóły: Vol. 8
Opis fizyczny: S. 45-52, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 4.000
42/42
Autorzy: Osińska Magdalena, Fałdziński Marcin.
Tytuł oryginału: Modele GARCH i SV z zastosowaniem teorii wartości ekstremalnych.
Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne / red. nauk. Zygmunt Zieliński.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007
Opis fizyczny: S. 27-34, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000