Pracownicy Katedry Ekonometrii i Statystyki
prof. dr hab. Piotr Fiszeder
Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus1/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Orzeszko Witold.
Tytuł oryginału: Covariance matrix forecasting using support vector regression.
Czasopismo: Applied Intelligence
Rocznik: 2021
Szczegóły: Vol. 51
Opis fizyczny: S. 7029-7042, tab.
Uwagi: 10.1007/s10489
Impact Factor: 5.086
Punktacja MNiSW: 70.000
2/73
Autorzy: Fałdziński Marcin, Fiszeder Piotr, Orzeszko Witold.
Tytuł oryginału: Forecasting volatility of energy commodities : comparison of GARCH models with support vector regression.
Czasopismo: Energies
Rocznik: 2021
Szczegóły: Vol. 14 no. 1
Opis fizyczny: Art. no. 6 S. 1-18, tab., wykr.
Uwagi: 10.3390/en
Impact Factor: 3.004
Punktacja MNiSW: 140.000
3/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych.
Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2020
Opis fizyczny: 160 s.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 100.000
4/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Fałdziński Marcin.
Tytuł oryginału: Improving forecasts with the co-range dynamic conditional correlation model.
Czasopismo: Journal of Economic Dynamics & Control
Rocznik: 2019
Szczegóły: Vol. 108
Opis fizyczny: Art. no. 103736 S. 1-16, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Impact Factor: 1.204
Punktacja MNiSW: 140.000
5/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Fałdziński Marcin, Molnár Peter.
Tytuł oryginału: Range-based DCC models for covariance and value-at-risk forecasting.
Czasopismo: Journal of Empirical Finance
Rocznik: 2019
Szczegóły: Vol. 54
Opis fizyczny: S. 58-76, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.1016/j.jempfin
Impact Factor: 1.566
Punktacja MNiSW: 100.000
6/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Dziawgo Leszek.
Tytuł oryginału: Studencki ruch naukowy : Studenckie Koło Giełdowe.
Tytuł całości: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968-2018, wizerunek naukowy i dydaktyczny / pod red. Sławomira Sojaka.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018
Opis fizyczny: S. 560-562, tab.
7/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Orzeszko Witold.
Tytuł oryginału: Nonlinear Granger causality between grains and livestock.
Czasopismo: Agricultural Economics. Praha
Rocznik: 2018
Szczegóły: Vol. 64 no. 7
Opis fizyczny: S. 328-336, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Impact Factor: 1.000
Punktacja MNiSW: 15.000
8/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Pietryka Ilona.
Tytuł oryginału: Monetary policy in steering the EONIA and POLONIA rates in the Eurosystem and Poland : a comparative analysis.
Czasopismo: Empirical Economics
Rocznik: 2018
Szczegóły: Vol. 55 no. 2
Opis fizyczny: S. 445-470, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.1007/s00181
Impact Factor: 1.029
Punktacja MNiSW: 25.000
9/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Low and high prices can improve covariance forecasts : the evidence based on currency rates.
Czasopismo: Journal of Forecasting
Rocznik: 2018
Szczegóły: Vol. 37 no. 6
Opis fizyczny: S. 641-649, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.1002/for
Impact Factor: 0.816
Punktacja MNiSW: 25.000
10/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Modelowanie kowariancji kursów walutowych z zastosowaniem cen minimalnych i maksymalnych.
Tytuł równoległy: Exchange rate covariance modelling by means of minimum and maximum prices.
Czasopismo: Problemy Zarządzania
Rocznik: 2018
Szczegóły: nr 3 (76)
Opis fizyczny: S. 37-49, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.7172/1644-9584
Punktacja MNiSW: 11.000
11/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Perczak Grzegorz.
Tytuł oryginału: Low and high prices can improve volatility forecasts during periods of turmoil.
Czasopismo: International Journal of Forecasting
Rocznik: 2016
Szczegóły: Vol. 32 no. 2
Opis fizyczny: S. 398-410, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.1016/j.ijforecast
Impact Factor: 2.642
Punktacja MNiSW: 30.000
12/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Orzeszko Witold.
Tytuł oryginału: Detecting nonlinear causal relations on the agricultural market.
Tytuł całości: Contemporary issues in economy, market or government? 8th International Conference on Applied Economics, 18-19 June 2015, Toruń, Poland / ed. by Adam P. Balcerzak.
Adres wydawniczy: Toruń, Institute of Economic Research, Polish Economic Society. Branch : 2015
Opis fizyczny: S. 166
13/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Perczak Grzegorz.
Tytuł oryginału: Low and high prices can improve volatility forecasts based on the GARCH model in the turmoil period : preliminary results.
Tytuł całości: ITISE 2014, 1st International Work-Conference on Time Series, Granada, 25-27 June, 2014 / ed.: I. R. Ruiz, G. R. Garcia.
Adres wydawniczy: Granada, University of Granada : 2014
Opis fizyczny: S. 1317-1328, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 5.000
14/73
Autorzy: Perczak Grzegorz, Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Model GARCH - wykorzystanie dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych.
Czasopismo: Bank i Kredyt
Rocznik: 2014
Szczegóły: R. 45 nr 2
Opis fizyczny: S. 105-132, tab.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 10.000
15/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Kożuchowska Justyna.
Tytuł oryginału: Testowanie występowania wybranych anomalii kalendarzowych na GPW w Warszawie.
Tytuł całości: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka i Piotra Tworka.
Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział : 2013
Opis fizyczny: S. 217-229, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 4.000
16/73
Autorzy: Marzec Jerzy, Polasik Michał, Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce : zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona.
Czasopismo: Bank i Kredyt
Rocznik: 2013
Szczegóły: R. 44 nr 4
Opis fizyczny: S. 375-402, tab.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 10.000
17/73
Autorzy: Perczak Grzegorz, Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Estymacja wariancji arytmetycznego ruchu Browna na podstawie znanych wartości minimum, maksimum, końcowej oraz dryfu.
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Rocznik: 2013
Szczegóły: T. 60 nr 1
Opis fizyczny: S. 39-62, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 8.000
18/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Perczak Grzegorz.
Tytuł oryginału: A new look at variance estimation based on low, high and closing prices taking into account the drift.
Czasopismo: Statistica Neerlandica
Rocznik: 2013
Szczegóły: Vol. 67 no. 4
Opis fizyczny: S. 456-481, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.1111/stan
Impact Factor: 0.481
Punktacja MNiSW: 20.000
19/73
Autorzy: Polasik Michał, Marzec Jerzy, Fiszeder Piotr, Górka Jakub.
Tytuł oryginału: Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim.
Adres wydawniczy: Warszawa, Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw : 2012
Opis fizyczny: 91 s., il. kolor., tab., wykr.
Seria: (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski ;z. 265)
Uwagi: Bibliogr. s. 83-86.
Punktacja MNiSW: 20.000
20/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Rowiński Sebastian.
Tytuł oryginału: Modelowanie zależności pomiędzy wybranymi procesami makroekonomicznymi a Warszawskim Indeksem Giełdowym.
Czasopismo: Ekonomia i Prawo
Rocznik: 2012
Szczegóły: T. 10 nr 3
Opis fizyczny: S. 153-167, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Tytuł tomu: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 4: Integracja i dezintegracja w sektorze finansowym / pod red. Barbary Polszakiewicz i Jerzego Boehlke.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 8.000
21/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Orzeszko Witold.
Tytuł oryginału: Nonparametric verification of GARCH-class models for selected Polish exchange rates and stock indices.
Czasopismo: Finance a Úvěr : Czech Journal of the Economics and Finance
Rocznik: 2012
Szczegóły: Vol. 62 no. 5
Opis fizyczny: S. 430-449, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Impact Factor: 0.340
Punktacja MNiSW: 15.000
22/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Minimum variance portfolio selection for large number of stocks : application of time-varying covariance matrices.
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Rocznik: 2011
Szczegóły: Vol. 11
Opis fizyczny: S. 87-97, tab.; streszcz. pol.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 8.000
23/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Mstowska Edyta.
Tytuł oryginału: Analiza wpływu splitów akcji na stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie.
Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Rocznik: 2011
Szczegóły: nr 4 cz. 8
Opis fizyczny: S. 203-210, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Tytuł tomu: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej / [red. nauk. Paweł Miłobędzki, Mirosław Szreder].
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 5.000
24/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Pricing the WIG20 index options using GARCH models.
Tytuł całości: Financial markets, principles of modelling forecasting and decision-making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński.
Adres wydawniczy: Łódź, University Press : 2010
Opis fizyczny: S. 141-156, tab.
Seria: (FindEcon Monograph Series : advances in financial market analysis ;Nr 8)
Uwagi: Bibliogr.
25/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009
Opis fizyczny: 446 s., tab.; streszcz. ang.
Seria: (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Uwagi: Bibliogr. s. 408-442
Punktacja MNiSW: 12.000
26/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Polasik Michał.
Tytuł oryginału: Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim.
Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
Rocznik: 2009
Szczegóły: Z. 39
Opis fizyczny: S. 93-104, tab.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 4.000
27/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Analiza zależności między indeksem WIG a wybranymi indeksami rynków akcji na świecie.
Tytuł całości: Współczesne finanse, stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego / red. nauk. Danuta Dziawgo.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008
Opis fizyczny: S. 311-319, tab., streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
28/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Preś Juliusz.
Tytuł oryginału: Pricing of weather options for Berlin quoted on the Chicago mercantile exchange.
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Rocznik: 2008
Szczegóły: Vol. 8
Opis fizyczny: S. 163-170, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 4.000
29/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: How to increase accuracy of volatility forecasts based on Garch models.
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Rocznik: 2008
Szczegóły: Vol. 8
Opis fizyczny: S. 111-118, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 4.000
30/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Model APT z czynnikowym modelem GARCH - analiza dla GPW w Warszawie.
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Rocznik: 2008
Szczegóły: T. 55 nr 1
Opis fizyczny: S. 45-66, tab.; streszcz. ang., pol.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
31/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Jak zwiększyć trafność prognoz zmienności, konstruowanych na podstawie modeli GARCH.
Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne / red. nauk. Zygmunt Zieliński.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007
Opis fizyczny: S. 51-58, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
32/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Preś Juliusz.
Tytuł oryginału: Wycena opcji pogodowych dla miasta Berlin kwotowanych na giełdzie Chicago Mercantile Exchange.
Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne / red. nauk. Zygmunt Zieliński.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007
Opis fizyczny: S. 229-236, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
33/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Testing the arbitrage pricing model with a factor GARCH model for the Polish stock market.
Tytuł całości: Financial markets, principles of modelling forecasting and decision-making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński.
Adres wydawniczy: Łódź, University Press : 2007
Opis fizyczny: S. 11-24, tab.
Seria: (FindEcon Monograph Series ;nr 5)
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 12.000
34/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Weryfikacja modelu APT dla GPW w Warszawie z zastosowaniem wielorównaniowego modelu GARCH.
Tytuł całości: Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego, praca zbiorowa / pod red. Piotra Chrzana.
Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego : 2007
Opis fizyczny: S. 137-146, tab.
Seria: (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
Uwagi: [Uwaga wewnętrzna]
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
35/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Konstrukcja portfeli efektywnych z zastosowaniem wielorównaniowych modeli GARCH.
Czasopismo: Folia Oeconomica Cracoviensia
Rocznik: 2007
Szczegóły: Vol. 48
Opis fizyczny: S. 47-68, tab.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
36/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Prognozowanie VaR - zastosowanie wielorównaniowych modeli GARCH.
Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Rocznik: 2007
Szczegóły: nr 5
Opis fizyczny: S. 365-376, tab.; streszcz. ang.
Uwagi: Tyt. tomu: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej / red. nauk. Paweł Miłobędzki, Mirosław Szreder.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
37/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Weryfikacja modelu CAPM na podstawie jednoczynnikowego modelu GARCH dla GPW w Warszawie.
Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Rocznik: 2007
Szczegóły: Nr 1176
Opis fizyczny: S. 91-99, tab., streszcz. ang.
Uwagi: Tytuł tomu: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia: tendencje światowe a polski rynek / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
38/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Ocena skuteczności strategii zabezpieczającej : zastosowanie danych o wysokiej częstotliwości.
Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Rocznik: 2007
Szczegóły: Nr 6
Opis fizyczny: S. 467-478, tab.; streszcz. ang.
Uwagi: Tyt. tomu: Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Kołobrzeg, 5-7 kwietnia, 2006 r. Cz. 1 / red. nauk. Waldemar Tarczyński
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 1.000
39/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Test of the CAPM model with time-varying covariances for the Polish stock market.
Tytuł całości: Financial markets, principles of modelling forecasting and decision-making / ed. by Władysław Milo and Piotr Wdowiński.
Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2006
Opis fizyczny: S. 243-257, tab., wykr.
Seria: (FindEcon Monograph Series : advances in financial market analysis ;2)
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 12.000
40/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Consequences of congruence for GARCH modelling.
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Rocznik: 2006
Szczegóły: Vol. 7
Opis fizyczny: S. 143-149
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
41/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Modelling financial processes with long memory in mean and variance.
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Rocznik: 2006
Szczegóły: Vol. 7
Opis fizyczny: S. 133-142, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
42/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Testy modelu CAPM z zastosowaniem wielorównaniowych modeli GARCH - analiza dla GPW w Warszawie.
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Rocznik: 2006
Szczegóły: T. 53 nr 3
Opis fizyczny: S. 36-56, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
43/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Modelowanie procesów finansowych z długą pamięcią w średniej i wariancji.
Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne, materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 / red. Tadeusz Kufel, Mariola Piłatowska.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005
Opis fizyczny: S. 233-240, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
44/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Modele zgodne dla procesów GARCH.
Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne, materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 / red. Tadeusz Kufel, Mariola Piłatowska.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005
Opis fizyczny: S. 169-176, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
45/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Forecasting the volatility of the Polish stock index - WIG20.
Tytuł całości: Forecasting financial markets, theory and applications / ed. by Władysław Milo and Piotr Wdowiński.
Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2005
Opis fizyczny: S. 29-42, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 12.000
46/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Estymacja współczynników beta na podstawie wielorównaniowego modelu GARCH.
Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
Rocznik: 2005
Szczegóły: Z. 36
Opis fizyczny: S. 75-84, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
47/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Dynamiczna analiza zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a warunkową wariancją.
Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
Rocznik: 2005
Szczegóły: Z. 36
Opis fizyczny: S. 85-99, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
48/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Model GARCH-M ze zmiennym parametrem - analiza wybranych spółek i indeksów notowanych na GPW w Warszawie.
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Rocznik: 2005
Szczegóły: T. 52 nr 3
Opis fizyczny: S. 73-88, streszcz. ang., pol.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
49/73
Autorzy: Kwiatkowski Jacek, Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Porównanie wybranych metod estymacji współczynnika zabezpieczenia dla kontraktów futures na indeks WIG20.
Czasopismo: Rynek Terminowy
Rocznik: 2005
Szczegóły: nr 4
Opis fizyczny: S. 78-87, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
50/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Forecasting volatility with GARCH models.
Tytuł całości: Macromodels '2003, proceedings of the Thirtieth International Conference, Warszawa, 3-6 December 2003 / ed. by Władysław Welfe, Aleksander Welfe.
Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2004
Opis fizyczny: S. 139-152, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 7.000
51/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Dynamiczna alokacja aktywów : model Markowitza.
Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Rocznik: 2004
Szczegóły: Z. 177
Opis fizyczny: S. 203-215, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Tytuł tomu: Rynki finansowe, prognozy a decyzje / pod red. Władysława Milo i Piotra Wdowińskiego.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
52/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Dynamiczna teoria portfela.
Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
Rocznik: 2004
Szczegóły: Z. 34
Opis fizyczny: S. 221-230, tab.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
53/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Dynamic hedging portfolios : application of bivariate GARCH models.
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Rocznik: 2004
Szczegóły: Vol. 6
Opis fizyczny: S. 203-211, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 1.000
54/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Razik Waldemar.
Tytuł oryginału: Zaraza na tynkach finansowych.
Czasopismo: Nasz Rynek Kapitałowy
Rocznik: 2004
Szczegóły: nr 7 (163)
Opis fizyczny: S. 78-83, tab.
Uwagi: Bibliogr.
55/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Prognozowanie zmienności na podstawie modeli GARCH.
Czasopismo: Rynek Terminowy
Rocznik: 2004
Szczegóły: nr 3
Opis fizyczny: S. 121-128, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
56/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Razik Waldemar.
Tytuł oryginału: Testowanie efektu contagion : zastosowanie wielorównaniowego modelu GARCH.
Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Rocznik: 2004
Szczegóły: Nr 2
Opis fizyczny: S. 377-390, tab.; streszcz. ang.
Uwagi: Tyt. tomu: Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 5-7 września, 2004 r. Cz. 1 / red. nauk. Waldemar Tarczyński.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
57/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Dynamiczne zabezpieczenie portfela przed ryzykiem : zastosowanie wielorównaniowych modeli GARCH.
Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne, materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003 / red. Tadeusz Kufel, Mariola Piłatowska.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003
Opis fizyczny: S. 249-256, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
58/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Zastosowanie modeli GARCH w analizie procesów obserwowanych na GPW w Warszawie oraz wybranych rynkach akcji na świecie.
Tytuł całości: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / pod red. Aleksandra Welfe.
Adres wydawniczy: Warszawa, Szkoła Główna Handlowa : 2003
Opis fizyczny: S. 11-33, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
59/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Razik Waldemar.
Tytuł oryginału: Analiza efektu zarażania na przykładzie zależności pomiędzy indeksem WIG a indeksami wybranych rynków akcji na świecie.
Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
Rocznik: 2003
Szczegóły: Z. 33
Opis fizyczny: S. 263-276, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
60/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Testy stałości współczynników korelacji w wielorównaniowym modelu GARCH : analiza korelacji między indeksami giełdowymi: WIG, DJIA i Nasdaq Composite.
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Rocznik: 2003
Szczegóły: T. 50 nr 2
Opis fizyczny: S. 53-71, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
61/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Romański Jerzy.
Tytuł oryginału: Looking for the pattern of GARCH type models in Polish stock returns : comparison with Indices of the EU and the East Europeann stock markets.
Tytuł całości: East European transition and EU enlargement, a quantitative approach / eds.: Wojciech W. Charemza, Krystyna Strzała.
Adres wydawniczy: Heidelberg, Physica-Verlag : 2002
Opis fizyczny: S. 355-370, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 7.000
62/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Jednorównaniowe postacie modeli GARCH.
Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
Rocznik: 2002
Szczegóły: Z. 32
Opis fizyczny: S. 131-152, tab.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
63/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Univariate GARCH models : modelling returns of stocks and indices quoted on the WSE.
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Rocznik: 2002
Szczegóły: Vol. 5
Opis fizyczny: S. 199-209, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 1.000
64/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Charakterystyka jednorównaniowych modeli GARCH.
Czasopismo: Rynek Terminowy
Rocznik: 2002
Szczegóły: nr 1
Opis fizyczny: S. 115-118
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
65/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Jednorównaniowe modele GARCH : analiza procesów zachodzących na GPW w Warszawie.
Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne, materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001
Opis fizyczny: S. 221-231, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
66/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Romański Jerzy.
Tytuł oryginału: Modelling Polish stock returns with GARCH models.
Tytuł całości: Macromodels 2000, proceedings of the Twenty Seventh International Conference Macromodels, December 6-9, 2000, Zakopane - Poland / ed. by Władysław Welfe.
Adres wydawniczy: Łódź, Absolwent : 2001
Opis fizyczny: S. 115-127, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 7.000
67/73
Autorzy: Bruzda Joanna, Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Analiza wyprzedzeń i opóźnień czasowych między indeksami giełdowymi na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.
Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
Rocznik: 2001
Szczegóły: Z. 31
Opis fizyczny: S. 144-158, il., tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
68/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Empiryczne własności procesów stóp zwrotu.
Czasopismo: Nasz Rynek Kapitałowy
Rocznik: 2001
Szczegóły: nr 1 (121)
Opis fizyczny: S. 49-50
Uwagi: Bibliogr.
69/73
Autorzy: Fiszeder Piotr, Bruzda Joanna.
Tytuł oryginału: Badanie zależności pomiędzy indeksami giełdowymi na GPW w Warszawie : analiza wielorównaniowych modeli GARCH.
Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Rocznik: 2001
Szczegóły: Nr 890
Opis fizyczny: S. 110-122, tab., wykr.
Uwagi: Tytuł tomu: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje światowe a polski rynek. T. 1 / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec.
Punktacja MNiSW: 6.000
70/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Zastosowanie modeli GARCH w analizie krótkookresowych zależności pomiędzy Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych a międzynarodowymi rynkami akcji.
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Rocznik: 2001
Szczegóły: T. 48 nr 3-4
Opis fizyczny: S. 345-364, tab.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
71/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Econometric analysis of the world stock indices and exchange rates and their influence on the Warsaw Stock Exchange (WSE).
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Rocznik: 2000
Szczegóły: Vol. 4
Opis fizyczny: S. 187-197, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 1.000
72/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Statyczne i dynamiczne własności stóp zwrotu : na przykładzie światowych indeksów giełdowych.
Czasopismo: Nasz Rynek Kapitałowy
Rocznik: 2000
Szczegóły: nr 1 (109)
Opis fizyczny: S. 43-46, tab.
73/73
Autorzy: Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Modele podstawowe procesów na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne, materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999.
Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1999
Opis fizyczny: S. 211-227, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000