Pracownicy Katedry Ekonometrii i Statystyki
dr hab. Jacek Kwiatkowski, prof. UMK
Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus1/46
Autorzy: Khan Atif Maqbool, Kwiatkowski Jacek, Osińska Magdalena, Błażejowski Marcin.
Tytuł oryginału: Factors of renewable energy consumption in the European countries : the Bayesian Averaging Classical Estimates approach.
Czasopismo: Energies
Rocznik: 2021
Szczegóły: Vol. 14 no. 22
Opis fizyczny: Art. no. 7526 S. 1-24, tab., wykr.
Uwagi: 10.3390/en
Impact Factor: 3.004
Punktacja MNiSW: 140.000
2/46
Autorzy: Błażejowski Marcin, Kwiatkowski Jacek, Kufel Paweł.
Tytuł oryginału: BACE and BMA variable selection and forecasting for UK money demand and inflation with gretl.
Czasopismo: Econometrics
Rocznik: 2020
Szczegóły: Vol. 8 no. 2
Opis fizyczny: Art. no. 21 S. 1-29, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.3390/econometrics
Punktacja MNiSW: 70.000
3/46
Autorzy: Osińska Magdalena, Błażejowski Marcin, Kufel Paweł, Kufel Tadeusz, Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Narrow money demand in Indonesia and in other transitional economies : model selection and forecasting.
Czasopismo: European Research Studies Journal
Rocznik: 2020
Szczegóły: Vol. 23 no. 4
Opis fizyczny: S. 1291-1311, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.35808/ersj
Punktacja MNiSW: 100.000
4/46
Autorzy: Błażejowski Marcin, Kufel Paweł, Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Model simplification and variable selection : a replication of the UK inflation model by Hendry (2001).
Czasopismo: Journal of Applied Econometrics
Rocznik: 2020
Szczegóły: Vol. 35 no. 5
Opis fizyczny: S. 645-652, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.1002/jae
Impact Factor: 2.424
Punktacja MNiSW: 200.000
5/46
Autorzy: Błażejowski Marcin, Kufel Paweł, Kwiatkowski Jacek, Kufel Tadeusz, Osińska Magdalena.
Tytuł oryginału: Model selection for modeling the demand for narrow money in transitional economies.
Tytuł całości: GRETL 2019 : Proceedings of the International Conference on the Gnu Regression, Econometrics and Time Series Library : Naples, 13-14 June 2019 / eds.: Francesca Di Iorio and Riccardo Lucchetti.
Adres wydawniczy: Napoli, FedOAPress : 2019
Opis fizyczny: S. 9-22, tab.
Seria: (Scuola di Scienze Umane e Sociali. Quaderni ;12)
Punktacja MNiSW: 5.000
6/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Modele ze zmiennymi ukrytymi w analizie inflacji w Polsce.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019
Opis fizyczny: 225 s., tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr. s. 198-217.
Punktacja MNiSW: 100.000
7/46
Autorzy: Błażejowski Marcin, Kwiatkowski Jacek, Gazda Jakub.
Tytuł oryginału: Sources of economic growth : a global perspective.
Czasopismo: Sustainability
Rocznik: 2019
Szczegóły: Vol. 11 no. 1
Opis fizyczny: Art. no. 275 S. 1-14, tab.
Uwagi: 10.3390/su
Impact Factor: 2.576
Punktacja MNiSW: 70.000
8/46
Autorzy: Błażejowski Marcin, Gazda Jakub, Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Bayesian model averaging in the studies on economic growth in the EU regions : application of the gretl BMA package.
Czasopismo: Economics & Sociology
Rocznik: 2016
Szczegóły: Vol. 9 no. 4
Opis fizyczny: S. 168-175, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.14254/2071-789X
Punktacja MNiSW: 15.000
9/46
Autorzy: Błażejowski Marcin, Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Bayesian model averaging and jointness measures for gretl.
Czasopismo: Journal of Statistical Software
Rocznik: 2015
Szczegóły: Vol. 68 no. 5
Opis fizyczny: S. 1-24, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: 10.18637/jss
Impact Factor: 2.379
Punktacja MNiSW: 50.000
10/46
Autorzy: Gazda Jakub, Kwiatkowski Jacek, Puziak Marcin.
Tytuł oryginału: Wzrost gospodarczy na poziomie regionów NUTS 3 w Polsce.
Tytuł całości: Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu / pod red. Anny Blajer-Gołębiewskiej i Leszka Czerwonki.
Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2014
Opis fizyczny: S. 143-153, tab.; streszcz. ang.
Punktacja MNiSW: 4.000
11/46
Autorzy: Błażejowski Marcin, Gazda Jakub, Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: The application of Bayesian methods in studies on economic growth in regions.
Tytuł całości: Stages of the convergence in the developed European economies / ed. by Małgorzata Kokocińska.
Adres wydawniczy: Poznań, Poznań University of Economics Press : 2012
Opis fizyczny: S. 94-104
Punktacja MNiSW: 5.000
12/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Wybrane modele zawierające stochastyczny pierwiastek jednostkowy w analizie kursów walutowych.
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Rocznik: 2011
Szczegóły: T. 58 nr 3-4
Opis fizyczny: S. 205-223, tab.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 7.000
13/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Bayesian comparison of hedding strategies for EUR/PLN data.
Tytuł całości: Financial markets, principles of modelling forecasting and decision-making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński.
Adres wydawniczy: Łódź, University Press : 2010
Opis fizyczny: S. 43-56, tab.
Seria: (FindEcon Monograph Series : advances in financial market analysis ;nr 8)
Uwagi: Bibliogr.
14/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Unobserved component model for forecasting Polish inflation.
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Rocznik: 2010
Szczegóły: Vol. 10
Opis fizyczny: S. 121-129, tab., wykr.; streszcz. pol.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 9.000
15/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Bayesowska estymacja modelu lokalnego poziomu o rozkładach dopuszczających warunkowy rozkład t-Studenta i zmienną wariancję.
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Rocznik: 2010
Szczegóły: T. 57 nr 2-3
Opis fizyczny: S. 16-35, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 9.000
16/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Prognozowanie inflacji w Polsce przy użyciu modelu Stocka i Watsona.
Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
Rocznik: 2009
Szczegóły: Z. 39
Opis fizyczny: S. 147-156, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 4.000
17/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Model Stocka i Watsona oraz jego modyfikacje - analiza inflacji w Polsce.
Czasopismo: Folia Oeconomica Cracoviensia
Rocznik: 2008-2009, 2009
Szczegóły: Vol. 49-50
Opis fizyczny: S. 145-168, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
18/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Bayesian analysis of Random Coefficient Autoregressive models.
Tytuł całości: Macromodels '2007, proceedings of the Thirty Fourth International Conference, Raszyn, 5-8 December, 2007 / ed. by Władysław Welfe, Aleksander Welfe.
Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Absolwent : 2008
Opis fizyczny: S. 199-211, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 7.000
19/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Modelowanie inflacji przy użyciu modeli RCA.
Tytuł całości: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. 9/1: Analiza rynków finansowych, modele ekonometryczne / red. nauk. Zbigniew Binderman.
Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego : 2008
Opis fizyczny: S. 179-188, tab., wykr; streszcz. ang., pol.
Punktacja MNiSW: 3.000
20/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Bayesian analysis of Polish inflation rates using RCA and GLL models.
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Rocznik: 2008
Szczegóły: Vol. 8
Opis fizyczny: S. 129-138, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 4.000
21/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Modele RCA w bayesowskim modelowaniu i prognozowaniu indeksu WIG 20.
Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne / red. nauk. Zygmunt Zieliński.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007
Opis fizyczny: S. 97-104, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
22/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: A bayesian inference about simple STUR models with GARCH errors.
Tytuł całości: Financial markets, principles of modelling forecasting and decision-making / ed. by Władysław Milo and Piotr Wdowiński.
Adres wydawniczy: Łódź, Łódź University Press : 2007
Opis fizyczny: S. 141-152, tab.
Seria: (FindEcon Monograph Series : advances in financial market analysis ;nr 3)
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 12.000
23/46
Autorzy: Burawski Piotr, Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: The impact of European Union integration on volatility of Polish agriculture commodity price.
Tytuł całości: MACROMODELS '2006, proceedings of the thirty third International Conference, Zakopane, 29 November-2 December 2006 / ed. by Władysław Welfe, Aleksander Welfe.
Adres wydawniczy: Łódź, Absolwent : 2007
Opis fizyczny: S. 103-120, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 12.000
24/46
Autorzy: Górka Joanna, Kwiatkowski Jacek, Osińska Magdalena.
Tytuł oryginału: Zastosowanie procesów STUR do modelowania finansowych szeregów czasowych.
Tytuł całości: Procesy STUR, modelowanie i zastosowanie do finansowych szeregów czasowych : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Osińskiej.
Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2007
Opis fizyczny: S. 131-162, tab.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
25/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Estymacja parametrów modeli STUR.
Tytuł całości: Procesy STUR, modelowanie i zastosowanie do finansowych szeregów czasowych : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Osińskiej.
Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2007
Opis fizyczny: S. 75-101, tab., wykr.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 4.000
26/46
Autorzy: Bórawski Piotr, Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Zmienność cen na rynku żywca drobiowego.
Czasopismo: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Rocznik: 2007
Szczegóły: T. 8
Opis fizyczny: S. 103-112, tab., wykr.; streszcz. ang., pol.
Uwagi: Tytuł tomu: Modele ekonometryczne.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 1.000
27/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem modelu autoregresyjnego z losowymi parametrami.
Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Rocznik: 2007
Szczegóły: nr 5
Opis fizyczny: S. 397-408, tab., wykr.; streszcz. ang., pol.
Uwagi: Tyt. tomu: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej / red. nauk. Paweł Miłobędzki, Mirosław Szreder.
Punktacja MNiSW: 3.000
28/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Bayesowskie porównanie modeli STUR i GARCH w finansowych szeregach czasowych.
Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
Rocznik: 2007
Szczegóły: Nr 6 cz. 2
Opis fizyczny: S. 161-171, tab.; streszcz. ang.
Uwagi: Tyt. tomu: Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Kołobrzeg, 5-7 kwietnia, 2006 r. Cz. 2 / red. nauk. Waldemar Tarczyński.
Punktacja MNiSW: 3.000
29/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: A bayesian analysis of STUR models.
Tytuł całości: Financial markets, principles of modelling forecasting and decision-making / ed. by Władysław Milo and Piotr Wdowiński.
Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2006
Opis fizyczny: S. 37-48, tab.
Seria: (FindEcon Monograph Series : advances in financial market analysis ;nr 2)
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 12.000
30/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: A Bayesian estimation and testing of STUR models with application to Polish financial time-series.
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Rocznik: 2006
Szczegóły: Vol. 7
Opis fizyczny: S. 151-160, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
31/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Bayesowskie testowanie procesów STUR : analiza indeksów i spółek notowanych na GPW.
Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne, materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 / red. Tadeusz Kufel, Mariola Piłatowska.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005
Opis fizyczny: S. 217-223, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
32/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Maximum likelihood estimation of stochastic unit root models witch GARCH disturbances.
Tytuł całości: Forecasting financial markets, theory and applications / ed. by Władysław Milo and Piotr Wdowiński.
Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2005
Opis fizyczny: S. 149-157, tab.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 12.000
33/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek, Osińska Magdalena.
Tytuł oryginału: Forecasting STUR processes : a comparison to threshold and GARCH models.
Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Rocznik: 2005
Szczegóły: Z. 190
Opis fizyczny: S. 159-176, tab.; streszcz. pol.
Punktacja MNiSW: 6.000
34/46
Autorzy: Fiszeder Piotr, Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Dynamiczna analiza zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a warunkową wariancją.
Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
Rocznik: 2005
Szczegóły: Z. 36
Opis fizyczny: S. 85-99, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
35/46
Autorzy: Fiszeder Piotr, Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Model GARCH-M ze zmiennym parametrem - analiza wybranych spółek i indeksów notowanych na GPW w Warszawie.
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Rocznik: 2005
Szczegóły: T. 52 nr 3
Opis fizyczny: S. 73-88, streszcz. ang., pol.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
36/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek, Fiszeder Piotr.
Tytuł oryginału: Porównanie wybranych metod estymacji współczynnika zabezpieczenia dla kontraktów futures na indeks WIG20.
Czasopismo: Rynek Terminowy
Rocznik: 2005
Szczegóły: nr 4
Opis fizyczny: S. 78-87, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
37/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek, Osińska Magdalena.
Tytuł oryginału: Stochastic unit roots processes : identification and application.
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Rocznik: 2004
Szczegóły: Vol. 6
Opis fizyczny: S. 221-229, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 1.000
38/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek, Orzeszko Witold.
Tytuł oryginału: Wykładnik Lapunowa : narzędzie identyfikacji chaosu na WGPW.
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Rocznik: 2004
Szczegóły: T. 51 nr 1
Opis fizyczny: S. 85-96, tab., streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
39/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek, Osińska Magdalena.
Tytuł oryginału: Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe : identyfikacja i zastosowanie.
Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne, materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003 / red. Tadeusz Kufel, Mariola Piłatowska.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003
Opis fizyczny: S. 273-280, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
40/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek, Osiewalski Jacek.
Tytuł oryginału: Modele ARFIMA : podstawowe własności i analiza bayesowska.
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Rocznik: 2002
Szczegóły: T. 49 nr 2
Opis fizyczny: S. 105-122, tab., wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000
41/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek, Orzeszko Witold.
Tytuł oryginału: Identyfikacja chaosu deterministycznego w polskich szeregach finansowych.
Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne, materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001
Opis fizyczny: S. 309-320, wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
42/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Bayesian analysis of long memory and persistence using ARFIMA models with an application to Polish stock market.
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Rocznik: 2000
Szczegóły: Vol. 4
Opis fizyczny: S. 199-210, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 1.000
43/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Bayesowska analiza modeli ARFIMA i persystencji na przykładzie kursu jednostek uczestnictwa funduszu Pioneer.
Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne, materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999.
Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1999
Opis fizyczny: S. 261-276, tab., wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 3.000
44/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: The methods of detrending.
Tytuł całości: Przemiany gospodarcze w Polsce i Czechach, materiały z pierwszej polsko-czeskiej konferencji słuchaczy studiów doktoranckich.
Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999
Opis fizyczny: S. 137-144, wykr.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 7.000
45/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Procesy z długą pamięcią i modele ARFIMA.
Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
Rocznik: 1999
Szczegóły: Z. 29
Opis fizyczny: S. 157-171
Uwagi: Bibliogr.
Uwagi: a
46/46
Autorzy: Kwiatkowski Jacek.
Tytuł oryginału: Bayesowska estymacja modeli autoregresyjnych : wybór rozkładu a priori a pierwiastek jednostkowy.
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Rocznik: 1999
Szczegóły: T. 46 nr 3
Opis fizyczny: S. 389-404, wykr.; streszcz. ang.
Uwagi: Bibliogr.
Punktacja MNiSW: 6.000