AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Ekonometrii i Statystyki

witold.orzeszko@umk.pl
+48 56 611 4602
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

 

 

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy Katedry Ekonometrii i Statystyki

dr hab. Jacek Kwiatkowski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/46


Autorzy: Khan Atif Maqbool, Kwiatkowski Jacek, Osińska Magdalena, Błażejowski Marcin.

Tytuł oryginału: Factors of renewable energy consumption in the European countries : the Bayesian Averaging Classical Estimates approach.

Czasopismo: Energies

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 22

Opis fizyczny: Art. no. 7526 S. 1-24, tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/en

Impact Factor: 3.004

Punktacja MNiSW: 140.000


2/46


Autorzy: Błażejowski Marcin, Kwiatkowski Jacek, Kufel Paweł.

Tytuł oryginału: BACE and BMA variable selection and forecasting for UK money demand and inflation with gretl.

Czasopismo: Econometrics

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 8 no. 2

Opis fizyczny: Art. no. 21 S. 1-29, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.3390/econometrics

Punktacja MNiSW: 70.000


3/46


Autorzy: Osińska Magdalena, Błażejowski Marcin, Kufel Paweł, Kufel Tadeusz, Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Narrow money demand in Indonesia and in other transitional economies : model selection and forecasting.

Czasopismo: European Research Studies Journal

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 23 no. 4

Opis fizyczny: S. 1291-1311, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.35808/ersj

Punktacja MNiSW: 100.000


4/46


Autorzy: Błażejowski Marcin, Kufel Paweł, Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Model simplification and variable selection : a replication of the UK inflation model by Hendry (2001).

Czasopismo: Journal of Applied Econometrics

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 35 no. 5

Opis fizyczny: S. 645-652, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1002/jae

Impact Factor: 2.424

Punktacja MNiSW: 200.000


5/46


Autorzy: Błażejowski Marcin, Kufel Paweł, Kwiatkowski Jacek, Kufel Tadeusz, Osińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Model selection for modeling the demand for narrow money in transitional economies.

Tytuł całości: GRETL 2019 : Proceedings of the International Conference on the Gnu Regression, Econometrics and Time Series Library : Naples, 13-14 June 2019 / eds.: Francesca Di Iorio and Riccardo Lucchetti.

Adres wydawniczy: Napoli, FedOAPress : 2019

Opis fizyczny: S. 9-22, tab.

Seria: (Scuola di Scienze Umane e Sociali. Quaderni ;12)

Punktacja MNiSW: 5.000


6/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Modele ze zmiennymi ukrytymi w analizie inflacji w Polsce.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 225 s., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 198-217.

Punktacja MNiSW: 100.000


7/46


Autorzy: Błażejowski Marcin, Kwiatkowski Jacek, Gazda Jakub.

Tytuł oryginału: Sources of economic growth : a global perspective.

Czasopismo: Sustainability

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 11 no. 1

Opis fizyczny: Art. no. 275 S. 1-14, tab.

Uwagi: 10.3390/su

Impact Factor: 2.576

Punktacja MNiSW: 70.000


8/46


Autorzy: Błażejowski Marcin, Gazda Jakub, Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Bayesian model averaging in the studies on economic growth in the EU regions : application of the gretl BMA package.

Czasopismo: Economics & Sociology

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 9 no. 4

Opis fizyczny: S. 168-175, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14254/2071-789X

Punktacja MNiSW: 15.000


9/46


Autorzy: Błażejowski Marcin, Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Bayesian model averaging and jointness measures for gretl.

Czasopismo: Journal of Statistical Software

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 68 no. 5

Opis fizyczny: S. 1-24, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18637/jss

Impact Factor: 2.379

Punktacja MNiSW: 50.000


10/46


Autorzy: Gazda Jakub, Kwiatkowski Jacek, Puziak Marcin.

Tytuł oryginału: Wzrost gospodarczy na poziomie regionów NUTS 3 w Polsce.

Tytuł całości: Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu / pod red. Anny Blajer-Gołębiewskiej i Leszka Czerwonki.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 143-153, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


11/46


Autorzy: Błażejowski Marcin, Gazda Jakub, Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: The application of Bayesian methods in studies on economic growth in regions.

Tytuł całości: Stages of the convergence in the developed European economies / ed. by Małgorzata Kokocińska.

Adres wydawniczy: Poznań, Poznań University of Economics Press : 2012

Opis fizyczny: S. 94-104

Punktacja MNiSW: 5.000


12/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Wybrane modele zawierające stochastyczny pierwiastek jednostkowy w analizie kursów walutowych.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 58 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 205-223, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


13/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Bayesian comparison of hedding strategies for EUR/PLN data.

Tytuł całości: Financial markets, principles of modelling forecasting and decision-making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński.

Adres wydawniczy: Łódź, University Press : 2010

Opis fizyczny: S. 43-56, tab.

Seria: (FindEcon Monograph Series : advances in financial market analysis ;nr 8)

Uwagi: Bibliogr.


14/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Unobserved component model for forecasting Polish inflation.

Czasopismo: Dynamic Econometric Models

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 10

Opis fizyczny: S. 121-129, tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


15/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Bayesowska estymacja modelu lokalnego poziomu o rozkładach dopuszczających warunkowy rozkład t-Studenta i zmienną wariancję.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 57 nr 2-3

Opis fizyczny: S. 16-35, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


16/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Prognozowanie inflacji w Polsce przy użyciu modelu Stocka i Watsona.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 39

Opis fizyczny: S. 147-156, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Model Stocka i Watsona oraz jego modyfikacje - analiza inflacji w Polsce.

Czasopismo: Folia Oeconomica Cracoviensia

Rocznik: 2008-2009, 2009

Szczegóły: Vol. 49-50

Opis fizyczny: S. 145-168, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


18/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Bayesian analysis of Random Coefficient Autoregressive models.

Tytuł całości: Macromodels '2007, proceedings of the Thirty Fourth International Conference, Raszyn, 5-8 December, 2007 / ed. by Władysław Welfe, Aleksander Welfe.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Absolwent : 2008

Opis fizyczny: S. 199-211, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


19/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Modelowanie inflacji przy użyciu modeli RCA.

Tytuł całości: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. 9/1: Analiza rynków finansowych, modele ekonometryczne / red. nauk. Zbigniew Binderman.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego : 2008

Opis fizyczny: S. 179-188, tab., wykr; streszcz. ang., pol.

Punktacja MNiSW: 3.000


20/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Bayesian analysis of Polish inflation rates using RCA and GLL models.

Czasopismo: Dynamic Econometric Models

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 8

Opis fizyczny: S. 129-138, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


21/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Modele RCA w bayesowskim modelowaniu i prognozowaniu indeksu WIG 20.

Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne / red. nauk. Zygmunt Zieliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 97-104, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


22/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: A bayesian inference about simple STUR models with GARCH errors.

Tytuł całości: Financial markets, principles of modelling forecasting and decision-making / ed. by Władysław Milo and Piotr Wdowiński.

Adres wydawniczy: Łódź, Łódź University Press : 2007

Opis fizyczny: S. 141-152, tab.

Seria: (FindEcon Monograph Series : advances in financial market analysis ;nr 3)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


23/46


Autorzy: Burawski Piotr, Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: The impact of European Union integration on volatility of Polish agriculture commodity price.

Tytuł całości: MACROMODELS '2006, proceedings of the thirty third International Conference, Zakopane, 29 November-2 December 2006 / ed. by Władysław Welfe, Aleksander Welfe.

Adres wydawniczy: Łódź, Absolwent : 2007

Opis fizyczny: S. 103-120, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


24/46


Autorzy: Górka Joanna, Kwiatkowski Jacek, Osińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Zastosowanie procesów STUR do modelowania finansowych szeregów czasowych.

Tytuł całości: Procesy STUR, modelowanie i zastosowanie do finansowych szeregów czasowych : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Osińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2007

Opis fizyczny: S. 131-162, tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


25/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Estymacja parametrów modeli STUR.

Tytuł całości: Procesy STUR, modelowanie i zastosowanie do finansowych szeregów czasowych : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Osińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2007

Opis fizyczny: S. 75-101, tab., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


26/46


Autorzy: Bórawski Piotr, Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Zmienność cen na rynku żywca drobiowego.

Czasopismo: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 8

Opis fizyczny: S. 103-112, tab., wykr.; streszcz. ang., pol.

Uwagi: Tytuł tomu: Modele ekonometryczne.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


27/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem modelu autoregresyjnego z losowymi parametrami.

Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 5

Opis fizyczny: S. 397-408, tab., wykr.; streszcz. ang., pol.

Uwagi: Tyt. tomu: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej / red. nauk. Paweł Miłobędzki, Mirosław Szreder.

Punktacja MNiSW: 3.000


28/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Bayesowskie porównanie modeli STUR i GARCH w finansowych szeregach czasowych.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 6 cz. 2

Opis fizyczny: S. 161-171, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tyt. tomu: Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Kołobrzeg, 5-7 kwietnia, 2006 r. Cz. 2 / red. nauk. Waldemar Tarczyński.

Punktacja MNiSW: 3.000


29/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: A bayesian analysis of STUR models.

Tytuł całości: Financial markets, principles of modelling forecasting and decision-making / ed. by Władysław Milo and Piotr Wdowiński.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2006

Opis fizyczny: S. 37-48, tab.

Seria: (FindEcon Monograph Series : advances in financial market analysis ;nr 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


30/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: A Bayesian estimation and testing of STUR models with application to Polish financial time-series.

Czasopismo: Dynamic Econometric Models

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 7

Opis fizyczny: S. 151-160, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


31/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Bayesowskie testowanie procesów STUR : analiza indeksów i spółek notowanych na GPW.

Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne, materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6-8 września 2005 / red. Tadeusz Kufel, Mariola Piłatowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 217-223, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


32/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Maximum likelihood estimation of stochastic unit root models witch GARCH disturbances.

Tytuł całości: Forecasting financial markets, theory and applications / ed. by Władysław Milo and Piotr Wdowiński.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2005

Opis fizyczny: S. 149-157, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


33/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek, Osińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Forecasting STUR processes : a comparison to threshold and GARCH models.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 190

Opis fizyczny: S. 159-176, tab.; streszcz. pol.

Punktacja MNiSW: 6.000


34/46


Autorzy: Fiszeder Piotr, Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Dynamiczna analiza zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a warunkową wariancją.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 36

Opis fizyczny: S. 85-99, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


35/46


Autorzy: Fiszeder Piotr, Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Model GARCH-M ze zmiennym parametrem - analiza wybranych spółek i indeksów notowanych na GPW w Warszawie.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 52 nr 3

Opis fizyczny: S. 73-88, streszcz. ang., pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


36/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek, Fiszeder Piotr.

Tytuł oryginału: Porównanie wybranych metod estymacji współczynnika zabezpieczenia dla kontraktów futures na indeks WIG20.

Czasopismo: Rynek Terminowy

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 78-87, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


37/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek, Osińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Stochastic unit roots processes : identification and application.

Czasopismo: Dynamic Econometric Models

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 6

Opis fizyczny: S. 221-229, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


38/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek, Orzeszko Witold.

Tytuł oryginału: Wykładnik Lapunowa : narzędzie identyfikacji chaosu na WGPW.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 51 nr 1

Opis fizyczny: S. 85-96, tab., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


39/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek, Osińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe : identyfikacja i zastosowanie.

Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne, materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003 / red. Tadeusz Kufel, Mariola Piłatowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 273-280, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


40/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek, Osiewalski Jacek.

Tytuł oryginału: Modele ARFIMA : podstawowe własności i analiza bayesowska.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 49 nr 2

Opis fizyczny: S. 105-122, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


41/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek, Orzeszko Witold.

Tytuł oryginału: Identyfikacja chaosu deterministycznego w polskich szeregach finansowych.

Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne, materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 309-320, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


42/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Bayesian analysis of long memory and persistence using ARFIMA models with an application to Polish stock market.

Czasopismo: Dynamic Econometric Models

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 4

Opis fizyczny: S. 199-210, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


43/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Bayesowska analiza modeli ARFIMA i persystencji na przykładzie kursu jednostek uczestnictwa funduszu Pioneer.

Tytuł całości: Dynamiczne modele ekonometryczne, materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1999

Opis fizyczny: S. 261-276, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


44/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: The methods of detrending.

Tytuł całości: Przemiany gospodarcze w Polsce i Czechach, materiały z pierwszej polsko-czeskiej konferencji słuchaczy studiów doktoranckich.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 137-144, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


45/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Procesy z długą pamięcią i modele ARFIMA.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia

Rocznik: 1999

Szczegóły: Z. 29

Opis fizyczny: S. 157-171

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


46/46


Autorzy: Kwiatkowski Jacek.

Tytuł oryginału: Bayesowska estymacja modeli autoregresyjnych : wybór rozkładu a priori a pierwiastek jednostkowy.

Czasopismo: Przegląd Statystyczny

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 46 nr 3

Opis fizyczny: S. 389-404, wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000