AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wybrane metody semiparametryczne w zastosowaniach prognostycznych – dynamiczne kwantyle regresyjne i modele falkowe (12.02.2014 – 11.08.2017)

Realizowane cele

  1. Opracowanie metod konstrukcji krótko- i długookresowych prognoz kwantylowych z wykorzystaniem  kwantylowych modeli jednowymiarowych szeregów czasowych oraz ocena praktycznej przydatności tych propozycji na bazie danych rzeczywistych. Prognozy kwantylowe są prognozami punktowo optymalnymi w przypadku uogólnionej podwójnie liniowej funkcji straty, mającej liczne zastosowania makroekonomiczne, logistyczne i finansowe. Do wyznaczania takich prognoz w dłuższych horyzontach można zaproponować adaptacje metod symulacyjnych (Monte Carlo lub bootstrap) do przypadku kwantyli regresyjnych oraz konstrukcje różnych modeli dla różnych horyzontów prognoz. Realizacja celu głównego zakładała uprzednie uogólnienie istniejącej metodologii budowy kwantylowych modeli autoregresyjnych do przypadku liniowych dynamicznych modeli kwantylowych QARMA, a także wybranych nieliniowych modeli tego typu (m.in. kwantylowych autoregresyjnych modeli progowych). Ponadto w projekcie zaplanowano opracowanie narzędzi służących do oceny jakości prognoz kwantylowych.
  2. Adaptacja metody wyrównywania falkowego, opracowanej przez autorkę projektu w ramach realizacji poprzedniego grantu finansowanego centralnie do przypadku procesów z trendem deterministycznym, które nie były do tej pory rozważane explicite. Ponadto przewidziano ocenę możliwości zastosowania klasyfikacji falkowych w różnych obszarach analizygospodarczej.

Hipotezy badawcze

  1. Kwantylowe modele szeregów czasowych są w stanie generować dokładniejsze krótko- i długookresowe prognozy kwantylowe w warunkach określonej asymetrii rozkładu, wysokiej kurtozy oraz, przede wszystkim, w przypadku warunkowej heteroskedastyczności składnika losowego niż modele dla warunkowej średniej z korektą konstruowaną na bazie błędów ex ante lub expost.
  2. Metoda konstrukcji osobnych modeli kwantylowych dla różnych horyzontów prognoz stanowi lepsze rozwiązanie praktyczne problemu wyznaczania długookresowych prognoz kwantylowych niż metody symulacyjne (w tym losowanie z rozkładu jednostajnego i bootstrap) zastosowane do dynamicznych kwantyli regresyjnych.
  3. Metody wyrównywania falkowego mogą dostarczać krótko- i długookresowych prognoz wartości średniej o mniejszych błędach średniokwadratowych niż modele ARIMA i metodologia Boxa-Jenkinsa w próbach małej i średniej wielkości. Są one przydatne w zastosowanich zarówno mikro- jak i makroekonomicznych.

Wpływ na dyscyplinę

Główny rezultat to udoskonalenie metod prognozowania stosowanych przez analityków popytu, logistyków, menedżerów finansowych czy makroekonomistów. Przewiduje się także, że opublikowane prace oraz prace aktualnie w recenzji przyczynią się do popularyzacji tzw. teorio-decyzyjnego podejścia do wyznaczania prognoz gospodarczych oraz gospodarczych zastosowań metod semiparametrycznych (w tym kwantyli regresyjnych i metod falkowych).

Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki